Автоматическая Биржевая Торговая Система MARUT-2
Автор MARUT
ВСТУПЛЕНИЕ
Про мою 1-ю торговую систему можно вкратце прочитать в небольшой методичке «Управление Рисками в Биржевых Спекуляциях» (опубликовано 7.10.2022 на сайте VOCEM.ru). Здесь описывается тестирование торговых идей, критерии оценки торговой системы, интерпретация этих критериев. Чтобы не путаться назовем первую торговую систему МАРУТ-1 (MARUT-1).
Я ее опубликовал, чтобы на этом примере торговой системы разобрать некоторые аспекты, связанные с тестированием торговых идей.
Но (ВАЖНО) этой системой — МАРУТ-1 — не стоит пользоваться в реальной торговле. В этой системе несколько уязвимых мест. Для серьезной работы она не подходит.Советую прочитать, разобраться и, возможно, взять себе несколько подсказок и советов для улучшение своей собственной торговой идеи.
После того, как обнаружил в МАРУТ-1 уязвимые точки, я отказался от этой системы и стал искать новую торговую идею.
Через какое-то время в интернете я наткнулся на советники (торговые роботы).
Про одного конкретного советника мы и будем говорить в этой публикации.
ILAN 1.6 Dinamic.
Файл с программным кодом советника ILAN 1.6 Dinamic можно скачать в интернете.
Я нашел его на www.mql5.com. Но это было несколько лет назад.
Чтобы данный материал легче воспринимался, необходимо иметь какие-то минимальные знания про советники, индикаторы и скрипты. В целом знать язык программирования MQL4 совсем необязательно. Все, что нужно, я вам подробно распишу и объясню.
Я не буду объяснять, по какому алгоритму работают советники, индикаторы и скрипты, чем, вообще, они отличаются друг от друга, что является триггером и т.д. Все это вы можете легко найти в интернете.
Только приведу ссылку на маленькую библиотеку с книгами про биржевую деятельность.
Здесь же опубликована книга – Ковалев Сергей «Программирование на алгоритмическом языке MQL4».
Все можно читать бесплатно в полном объеме.
Итак.
Сначала я пробовал этим советником торговать с теми настройками, которые нашел на форумах. (ниже все покажу)
На первый взгляд этот робот прекрасен. Ты ничего не делаешь, но деньги капают на депозит. (ниже все покажу)
Но есть огромные риски. (ниже все покажу)
И я задумался – как сохранить достоинства такого способа торговли, но свести к минимуму имеющиеся риски.
ВАЖНО. Именно только свети к минимуму. Свети к нулю риски в биржевой торговле не получится. Профессиональный уровень не подразумевает полное отсутствие рисков в торговле. Профессионал умеет серьезно снизить риски, но не до нуля.
Как раз о том, до чего я додумался, мы и поговорим.
Как построено это пособие
Сначала мы разберемся в самом советнике ILAN. По какому принципу он работает.
Затем рассмотрим настройки и рекомендации, которые я в самом начале нашел в интернете. Я покажу достоинства робота, но и риски. Забегая вперед, скажу – огромные риски.
Затем шаг за шагом будем разбирать проблемы друг за другом, чтобы в конце сформировалась настоящая Торговая Система (MARUT-2), в основе которой лежит торговый советник ILAN 1.6 Dinamic.
Изначально ILAN открывает позиции только в одну сторону (buy или sell) по данному инструменту. В главе MagicNumder я покажу, как заставить работать советник одновременно в обе стороны. И зачем это нужно.
Ночные свопы – зло и/или благо. Как оказалось это довольно важная часть нашей системы. Поэтому мы здесь чуть глубже капнем.
В главе Перманентная Торговля расскажу, что делать, чтобы советник торговал круглые сутки и днем и ночью 5 рабочих дней в неделю без вашего вмешательства.
По правде говоря, я слегка слукавил. Не надо данный советник воспринимать как раба, который не ест и не спит, а без остановок генерирует вам деньги. Все-таки надо периодически заглядывать, проверять, контролировать и при необходимости поправлять его. Об этом тоже мы поговорим.
Далее разберемся с настройками, которые я рекомендую для работы с советником ILAN.
Оптимизируем советник, чтобы он торговал и в тренде и в боковом движении рынка. Это ближе к концу.
Для написания данного пособия я открыл демо-счет в размере 25000 долларов. Счет необходим в основном для всевозможных иллюстраций разных примеров. То, что мы с этим счетом будем делать, нельзя называть работой, скорее это можно назвать издевательством над счетом. Поэтому 25000 – с запасом.
Я опубликовал входные данные этого счета (логин, инвестиционный пароль и сервер), чтобы у читателей при желании была возможность самому зайти и посмотреть в MT4.
Логин – 65539521
Пароль (инвестиционный) — 2Gh9NnEr
Сервер — InstaForex-1Demo.com
Все примеры я буду показывать на графиках GbpJpy, только по той причине, что он очень волатилен. Но работать можно на любой валютной паре. Несколько лет назад чаше всего рекомендовали GbpUsd. Но сейчас в мире очень много чего поменялось радикально, в т.ч. и финансовые рынки сильно поменяли свои «свойства».
Давайте приведу пример. Несколько лет назад редко можно было встретить дневную свечу длиной более 200 пунктов. Сейчас движение цены более 700 пунктов за 2-3 часа довольно часто.
Словом, я сейчас не готов рекомендовать конкретную валютную пару для работы. Могу посоветовать начать работать с более высоким коэффициентом надежности, потом наберетесь опыта, начнете тоньше разбираться и т.д.
Суть работы советника ILAN 1.6 Dinamic.
Сначала разберемся с настройками.
И начнем с изначальных рекомендаций, которые я нашел в интернете.
Все параметры нам не надо знать.Нам интересно знать только про 7 настроек из всего перечня.
(6- и 7-ю буду показывать непосредственно в соответствующих главах)
1. Lots — 0.01
[размер лота для начала торгов]
Объем первой сделки
2. LotExponent — 1.40
[на сколько умножать лот при выставлении следующего колена(1…1.8)]
3. TakeProfit – 10
[по достижении скольких пунктов прибыли закрывать сделку]
Или если несколько открытых позиций, то советник посчитает среднюю цену открытия всех позиции с учетом объемов, прибавит данное значение и выставит TP для всех сделок.
4. MaxTrades – 43
[максимальное количество одновременно открытых ордеров(5…15)]
NB. В реальности советник выставит на 1 сделку больше, чем задано в настройках. Т.е. в данном случае советник сможет открыть 44 (43+1) сделки и только потом остановиться.
5. MagicNumber – 2222
Разберем во 2-ой главе.
Пока настройки оставим в покое.
Перейдем непосредственно к алгоритму торговли советника ILAN
Формируется сигнал, открывается первая сделка объемом 0,01. Допустим длинная позиция по цене открытия 193,68. Сразу формируется TP (Take Profit) на цене 193,78 (193,68+0,10).
Если цена поднимается, то срабатывает ТР, а потом все начинается сначала. Если цена не доходит до ТР, а падает вниз, то через какое-то время снова возникает сигнал на покупку и открывается 2-я длинная позиция 193,46. Теперь советник просчитает усредненную цену открытия всех наших позиций, прибавит 10 пунктов и для всех позиций поставить одинаковые ТР-ы, которые обязательно будут ниже 193,78. А конкретно 193,67.
Дальше опять же если цена дойдет до ТР, все закроется с прибылью, и потом ждем сигнала для 1-й сделки. Если ТР не сработает, а цена падает дальше, то возникает сигнал для 3-ей сделки. Третья сделка будет объемом 0,02. (см. таблицу IL-4). Советник опять просчитает усредненную цену открытия всех позиции с учетом их объемов, прибавит 10 пунктов и выставит по всем позициям одинаковые ТР-ы.
Далее по аналогии. Пока не сработает ТР.
Таблица IL-4 (объем первой сделки 0,01)
Т.о. допустим если накопится 10 позиций, то совокупный объем будет равен 0,70 (начинали с 0,01). Далее ситуация становится еще более катастрофичнее.
Это и есть самый большой риск.
Такая ситуация обязательно когда-нибудь сложится. Система будет приносить хороший доход месяц, два, год, но однажды все сложится именно так.
Теоретически (математически), если у вас достаточно денег на депозите, то рано или поздно все закроется с большим профитом.
ВАЖНО. Я ничего не говорил про ночные свопы. Обязательно надо учитывать это обстоятельство. (об этом поговорим позже)
Приведу еще один пример.
В данном случае объем первоначального лота 0,05. Открылось всего 6 позиций.
И аналогичная таблица. (объем первой сделки 0,05)
Словом, советник монотонно генерирует прибыль, открывая 3-4 сделки. Но периодически он уходит в глубокую яму, дна которой не видно.
MagicNumber
По умолчанию в программном коде прописано его значение – 2222.
Зачем он нужен и как им пользоваться.
С помощью этого Магического Числа мы имеем возможности на один конкретный инструмент (например, GbpJpy) установить сразу несколько советников с разными настройками, которые будут работать одновременно, но никак не будут зависеть друг от друга.
Выше мы рассматривали работу советника, где он работал только в одну сторону. Например, если 1-й сигнал был на покупку, то он будет открывать серию сделок вверх. Это может продолжаться довольно долго пока не сработает ТР. Но все это время возникали сигналы и на продажу, но советник игнорировал их, пока есть открытые позиции в противоположную сторону.
В видео ниже покажу, что делать, чтобы мы не упускали ни один сигнал, чтобы одновременно торговали и вверх и вниз.
Что это нам даст.
Во-первых, нам не нужна упущенная прибыль.
Во-вторых, пока советник увеличивает сделки, это значит, что растет наш плавающий убыток, иными словами увеличивается значение нашего MDD.
Кроме того, чем выше объем всех открытых позиций, тем больше требуемая маржа.
Но одновременно торгуя в противоположном направлении, мы получаем некую прибыль, которая компенсирует какую-то часть MDD.
(Подробно про MDD можно прочитать здесь.)
Продолжим.
Последовательность действий на видео:
(1) Устанавливаем еще один, 2-й, график GbpJpy.
(2) Чтобы потом не путались, оформим их разными цветами (в моем случае из готовых шаблонов). Первый (черный фон) график для длинных позиций, второй (коричневый фон) – для коротких.
(3) На одном установим индикатор, который показывает суммарный объем открытых позиций. (это необязательно, но удобно)
(4) На каждый график установим советник.
(4.1) На 1-м (для длинных позиций) поменяем в настройках советника:
Long & Short на Only Long;
MagicNumber оставим 2222 (по умолчанию).
(4.2) На 2-м (для коротких позиций) поменяем в настройках советника:
Long & Short на Only Short;
MagicNumber – 2222 поменяем на, допустим, 3333.
(5) Проверяем рожицы в правом верхнем углу графика. Если они улыбаются, значит советник подключен. Если – «грустный», значит что-то пошло не так.
(6) Проверяем, как все работает.
Для этого, чтобы не ждать, переводим оба графика из H1 (часовой) в М1 (минутный). Ждем пока каждый советник откроет свою 1-ю сделку. Т.е. 2 сделки с сформированными ТР-ми – длинная и короткая. Возвращаем графики в H1.
Все готово.
Long & Short, Only Long и Only Short – это тот самый 6-й критерий настроек.
(15.10.2025 видео про MagicNumber переснял снова. Т.к. на первом видео терминал MT4 был свернут, и открытые сделки не отображались. На втором видео все нормально и наглядно. Если заметите нестыковки по датам, причина именно в этом.)
видео на разных хостингах:
Текущая действительность такова, что видеохостинги не стабильны.
Поэтому давайте покажу вам настройки, про которые я писал чуть выше, в иллюстрациях.
Подведем некие ориентировочные промежуточные итоги.
Итак.
В режиме двусторонней торговли счет находился 2 месяца – июль-август.
Два месяца слишком короткий период для достоверных выводов, но тем не менее.
За 2 месяца он сгенерировал 30 (14+16) долларов. Т.е. в среднем 15 долларов в месяц.
Самая высокая требуемая маржа была 34. (зависит от уровня маржинального плеча)
Самая глубокая убыточная яма (MDD) – 90 долларов.
Итого «требуемый» депозит – 158.
90+(34*2)=158
Давайте применим коэффициент надежности, например, 3.
(про MDD и коэффициент надежности можно прочитать ЗДЕСЬ)
Среднемесячная рентабельность равна 3,16%
Последние несколько слов про двустороннюю торговлю.
Брокеры обычно предоставляют разные типы счетов.
Есть счета, в которых сделки открытые в разные стороны, так и остаются открытыми до тех пор пока вы принудительно не закроете «перекрытые сделки».
Другой вариант, когда перекрытые ордера автоматически закрываются.
Следовательно, если собираетесь торговать данным советником в обе стороны, вы должны выбирать соответствующий тип счета.
Так же не получиться торговать на срочном рынке фьючерсами.
Ночной своп (Swap)
Если вы откроете вкладку «История Счета», то сможете скачать «детализированный отчет» с заданным периодом. Внизу вы увидите примерно такую картину:
(стрелки добавил я)
Большую часть времени размер депозита ползет маленькими шажками верх. Это значит комплекс сделок формировался из 1, 2- или 3-х позиций, и все ТР-ы закрывались с прибылью.
Но периодически появляются ямочки. Это значит формировался комплекс из большего количества позиций. И ТР-ы первых сделок уже передвигались советником в убыточную зону. Когда в конце концов срабатывал ТР, часть сделок закрывалась с убытком, другая часть сделок – с прибылью, но совокупный результат в пунктах обязательно положительный.
У всех ямочек на графике точка-1 всегда ниже точки-2.
Но на графике есть одно исключение. Это место я выделил красными стрелками.
Что же здесь случилось?
Обратите внимание, именно это яма самая большая за все время. Значит здесь формировался самый большой комплекс сделок за данный период. Следовательно, первые сделки оставались открытыми довольно продолжительное время. И если для данной валютной пары именно на это направление в это время был брокером установлен отрицательный ночной своп, то каждую ночь с каждой открытой позиции брокер снимал некую сумму денег.
(а со среды на четверг даже в тройном размере)
В результате, когда сработал ТР, в пунктах совокупный результат всех позиций был обязательно положительный, но размер накопленного ночного свопа был больше. Поэтому точка-1 выше точки-2.
Как быть?
1. Если в целом картина вас устраивает, то можно ничего не менять.
Но давайте порассуждаем.
— Брокер может еще больше увеличить в худшую сторону размер ночного интереса. Вполне.
— У вас может сформироваться еще более глубокая яма с большим количеством сделок и более продолжительная по времени. Однажды обязательно такое случится. Это финансовый биржевой рынок, здесь надо предполагать самые невероятные события.
И наконец.
— Рынок может сформировать серию таких комплексов друг за другом.
Поэтому мои рекомендации таковы.
2. Слегка увеличьте в настройках советника размер ТР.
Если было 15 пунктов, увеличьте до 20. Если было 20, измените до 25. Дайте роботу поработать некоторое время, потом оцените результаты.
Последнее в рамках темы ночных свопов.
Часть брокеров отводит для ночных свопов отдельный столбик в терминале, и каждую ночь там меняется текущее значение свопов.
Другая часть брокеров в отдельном столбике не помещает значение ночного свопа. Просто каждую ночь цена открытия позиции сдвигается на размер ночного свопа.
Перманентная Торговля.
Способ №1.
Самый простой и очевидный способ – это VPS (виртуальный сервер).
Многие брокеры предоставляют такую услугу. Как я знаю, у всех такая услуга платная. Стоимость 10-15 долларов в месяц.
Суть в том, что вы покупаете место на виртуальном сервере, устанавливаете там ваш советник, настраиваете советник и все. Ваш робот работает в постоянном режиме. Вы можете туда вообще не заглядывать.
Это в теории.
Несколько лет назад (2018 г.), когда я был увлечен алготрейдингом, я пробовал данный способ. Но через 2-3 месяца отказался. Были и субъективные и объективные причины. Про субъективные ничего не скажу, но про объективные (очевидные, фактические) несколько строк напишу.
Стабильность работы гораздо ниже, чем я ожидал.
(я постарался выразиться как можно более тактично)
И я был не один такой. На разных форумах было полно жалоб на VPS.
Тогда я нашел другой подход к решению этого вопроса (способ №2). Чуть сложнее — сначала придется часа 2 все налаживать (устанавливать, настраивать и т.д.) Но стабильный и, практически, бесплатный способ.
Когда я писал эти строки, я очень надеялся, что теперь VPS-услуги стали качественнее. Все же не поленился и заглянул и интернет. Уже через 3-4 минуты наткнулся на это: (обратите внимание на дату записи на скрине – два дня назад)
Дальше я не стал копать.
Принимать решение вам.
Более подробно про VPS вам расскажут сотрудники брокерских компаний.
Способ №2
Издержки.
Расходы складываются из потребляемой мощности старого ноутбука и вашего тарифа электроэнергии. С теми настройками, которыми я когда-то это делал, выходит по моим расчетам примерно 38 рублей в месяц.
Найдите старый, но рабочий ноутбук. Наверняка, у многих на верхних полках найдется такой. Производительность особого значения не имеет, лишь бы на нем можно было установить Win10. А потом и МТ4 (MetaTrader 4).
Чтобы написать эту статью я нашел такой ноутбук в гараже соседа. Он давно там лежал никому не нужный прямо на бетонном полу. Включился. Дома получилось установить на него ОС. Именно на нем и буду все показывать и рассказывать. Назовем его ПК-2 (pc-2)
В настройках ПК-2 меняете значение кнопки закрытия крышки.
Панель управления – оборудование и звук – электропитание. Далее слева «действие при закрытии крышки». Переводим в «действие не требуется».
Далее в MT4 на ПК-2 все настраиваете. В самом простом (так сказать базовом) варианте делаете так, как в главе про MagicNumder. Более сложный вариант будем разбирать в платной части.
Собственно, можно на этом остановиться. И ваш компьютер будет молотить круглые сутки день за днем.
Но мы же не любим простые решения. Согласны?!
Радость простых мелодий не для меня… (Петр Налич)
Читаем дальше.
Панель управления ПК-2 – оборудование и звук – электропитание – настройка схемы электропитания – переводить компьютер в спящий режим.
Выбираем 5 минут. Раньше вполне хватало и 3 минут. Но сегодня заграничные сервера сначала проверяются, поэтому терминал MT4 не сразу устанавливает соединение. Или что-то в этом роде, точно не знаю, но факт такой имеется.
Дальше заходим «Изменить дополнительные параметры питания».
Выбираем «сон». Разрешаем таймеры пробуждения.
Далее лезем в «Планировщик Задач». Он вшит прямо в Win.
В Планировщике вы делаете все настройки.
В конечном итоге ваш старенький ноутбук – ПК-2 – должен лежать в закрытом виде где-то на полке в спящем режиме. Время от времени он самостоятельно просыпается на несколько минут, делает все, что нужно, и снова самостоятельно уходит в спящий режим. Так день и ночь с понедельника до пятницы. Субботу и воскресенье он спит, не просыпаясь.
Раньше я все это делал в Планировщике Win7. И все отлично работало.
Сейчас попробовал тоже самое сделать в Планировщике Win10. Все получилось за исключением одной маленькой загвоздки. Немного покопался в Интернете и пришел к выводу, что возможно Microsoft что-то изменил в архитектуре Win10 по соображениям безопасности. Уверен, что это проблема имеет решение, и, наверняка, очень простое. Но я рыть дальше не стал (жалко на это время тратить).
Поэтому остановился на аналогах Планировщика. Их много. Есть бесплатные и платные. И что важнее, некоторые с более широким функционалом и с более тонкими настройками.
Выбрал вот это – WakeupOnStandBy. Пару недель он работал вполне прилично, без нареканий.
Как пользоваться (мануал WakeupOnStandBy), найдете здесь.
В правом верхнем углу браузера нажимаете на перевод, и все станет на русском и очень подробно.
Раньше в Планировщике Win достаточно было прописать всего 4 триггера, чтобы он просыпался каждые 15 мин всю неделю.
(0:58, 0:13, 0:28 и 0:43)
Но в WakeupOnStandBy для каждого конкретного пробуждения в течение дня надо прописать отдельное задание.
В моем случае я прописал 24 задания для пробуждения в начале каждого часа.
(0:58, 1:58, 2:58 … 22:58, 23:58)
В каждом задании ставим галочки на Пн, Вт, Ср, Чт и Пт.
В строчке выбора действия пропишите путь к terminal.exe в папке MT4.
Это все для пробуждения ПК-2.
Разумеется, вариант пробуждения в Планировщике Win смотрится гораздо более изящнее, чем в аналогах. Но тем не менее пока у меня только так получается. Если кто-то знает, как решить эту проблемку, напишите, пожалуйста (d.marut@mail.ru). Опубликую с ссылкой на автора (источник).
Продолжим.
Выше в настройках электропитания ПК-2 мы сохраняли «переводить компьютер в спящий режим через 5 минут бездействия». В результате ПК-2 просыпается в 0:58 и засыпает в 1:03. Далее по аналогии.
Если хотите, можете добавить еще больше заданий и на другие минуты в течение часа. Я этого не делаю, на ПК-2 достаточно и одного раза в час. В следующих главах объясню.
При работе с WakeupOnStandBy необходимо учесть еще один моментик. В Планировщике Win этого не требовалось.
Дело в том, что за выходные дни ПК-2 перейдет в другой статус (более «глубокий») и в ночь понедельника сам не проснется. Придется вам в ручном режиме в понедельник утром запускать ПК-2, а дальше он сам без вас.
Или меняйте и этот параметр.
Или прописываете несколько заданий для выходных дней. Тогда ПК-2 не успевает изменить статус глубже спящего режима.
Для новичков я рекомендую 1-й вариант. Потому что в таком случае вы в начале каждой недели будете заглядывать в ПК-2 и убедитесь, что все в норме.
Добавлю один важный совет из моего опыта (или одно важное замечание) . Даже когда у меня все было хорошо отлажено, и все работало как часы, все равно я обязательно 1 раз в неделю заглядывал в ПК-2.
Было так, что брокер исполнил ордер с объемом в 10 раз больше, чем нужно было. (откуда-то добавился дополнительный нолик) Я тогда проверял свой советник с настройками, поэтому утверждаю, что косяк был не с моей стороны. Но такой факт имел место.
Было так, что однажды ночью Win7 перестал заспать по регламенту. Полез разбираться. Вроде кто-то обновился возможно с перезагрузкой (Win, Yandex или кто-то еще). Но после этого в Планировщике появились новые задачи.
К чему я все это пишу? Это реальная жизнь, реальный рынок. Следовательно существует МНОГО факторов и обстоятельств, которые от вас никак не зависят. Вы не сможете все учесть и контролировать. Это так называемые внешние риски в биржевых спекуляциях. Также вы не сможете изменить окружающую действительность. Поэтому просто поймите это и примите.
На бирже нет 100-процентных систем, идей, сигналов. Биржевая деятельность это вероятности, шансы, риски и матожидание. Если, конечно, вы не работаете на инсайде. Но даже на инсайде необходимо рассуждать и только потом действовать.
Я не пытаюсь пугать вас. Согласитесь, ведь чем бы вы не занимались, везде будет что-то аналогичное.
Текущие несколько абзацев это были мои мысли, мои взгляды. Много других людей думают иначе и, наверняка, будут не согласны с моим видением. Это нормально.
Словом, берите у меня все как основу, но улучшай и адаптируйте систему под себя, под свою натуру, под свое понимание, под свой ритм жизни и работы, под свою личность.
Если согласны с моими рассуждениями, тогда давайте продолжим.
